Introdução A Séries Temporais com R

Formato: Presencial

ÁREA

Econometria

DATA

primeiro trimestre 2020

DURAÇÃO

16h

LOCAL

São Paulo

descrição

O curso pretende capacitar os alunos a elaborarem diversas análises com séries temporais, um dos tipos mais importantes de dados, principalmente para finanças e macroeconomia. Todo o conteúdo do curso será apresentado através de aulas teóricas e com exemplos práticos aplicados no software R. As técnicas apresentadas ao longo do curso consistem nos métodos mais utilizados atualmente pelo mercado e pela academia.

a quem se destina

Profissionais com interesse em aprender a trabalhar com séries de tempo em R para fazer análises básicas e intermediárias em bases de dados, além de previsão

formador

Elias Cavalcante Filho

É economista com mestrado pela USP e atualmente aluno de doutorado na mesma instituição, com foco na área de finanças. Atua também como consultor econômico na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e pesquisador pelo Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira da USP (NEFIN). Dentre outros projetos, participou do desenvolvimento de modelos de risco crédito para instituições financeiras, tem experiência com avaliação de projetos, projeções de variáveis macroeconômicas e avaliação de risco. Suas áreas de maior afinidade envolvem finanças, valuation, métodos quantitativos, risco de crédito e risco de mercado.

Alexander Chow

Bacharel e mestre em economia pela USP e atualmente aluno de doutorado em economia na mesma instituição. Tem profunda experiência com séries de tempo, previsão e avaliação de impacto de políticas públicas. Atualmente, fornece consultorias para empresas sobre previsão de variáveis macroeconômicas e ministra aulas sobre avaliação de políticas públicas para a Fundação Itaú Social. Já trabalhou com modelagem de crédito e stress testing e tem bastante experiência em econometria com dados em painel e séries de tempo.

programa

  1. Manipulação de dados em formato de séries temporais
  2. Modelos auto regressivos e médias móveis
  3. Estimação de Modelos I (Box-Jenkins)
  4. Testes de Raiz Unitária
  5. Estimação de Modelos II (VAR)
  6. Projeção de séries temporais e avaliação de desempenho

preço

R$ 970,00

horário e data

Data: 1º Trimestre de 2020
Horário: 9h às 18h (intervalo para almoço: 13h às 14h)

Novas turmas, entre em contato para mais informações.

pré-requisitos e metodologia

Não há pré-requisitos.

Formato: Presencial e este curso exige número mínimo de 7 inscritos confirmados para efetivação.
Materiais utilizados e disponibilizados:As aulas serão ministradas de forma expositiva, em conjunto com a resolução de exercícios. Solicita-se ao aluno que leve seu notebook pessoal para a aula com o software R e RStudio previamente instalados, de forma a replicar os exercícios propostos pelo professor. Todos os materiais serão disponibilizados ao final do curso.

localização

São Paulo – Avenida Paulista

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