preço

R$ 950,00

descrição

Esse treinamento tem como objetivo introduzir profissionais à utilização de modelos espaço de estados (state space models), com casos aplicados a séries temporais, por meio do software R. Essa metodologia é detalhada, demonstrando a sua flexibilidade e utilidade por meio de exemplos práticos aplicados à economia brasileira, focando no Filtro de Kalman e extensões não lineares.

a quem se destina

Profissionais e estudantes que tem interesse em econometria de séries temporais e projeções de variáveis econômicas/financeiras.

formador

Dr. Alberto Ronchi Neto

Doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília e Mestre em Economia pelo IBMEC-RJ, com especialização em métodos quantitativos aplicados à Economia e Finanças. No mercado de trabalho, atua a mais de 10 anos na construção de cenários e projeções econômicas, com experiências em fundos de pensão e instituições financeiras. Participou de equipes que se destacaram recorrentemente em rankings de projeções de variáveis econômicas, como o Top 5 do Banco Central e o ranking da Agência Estado.

Este curso conta com a coordenação do Prof. Osvaldo Candido – Universidade Católica de Brasília (UCB).

Recursos Disponibilizados

– Link para instalação do R
– Certificado GADES Solutions
– Gravações das Sessões do Curso
– Slides e material demonstrado no decorrer do curso, em formato digital

programa

Modelos Espaço de Estados

● Motivação para a utilização de modelos espaço de estados em problemas econômicos
● Introdução ao R

Modelagem básica utilizando o R

● A representação espaço de estados: identificando os seus componentes
● Introdução ao filtro de Kalman
● Inicialização, filtragem e suavização
● Introdução à estimação por máxima verossimilhança
● Estimação de regressões básicas: modelos ARMA e com parâmetros variantes no tempo.

Modelagem intermediária utilizando o R

● Estimação de variáveis não observadas no Brasil: PIB potencial
● Projeções de variáveis observadas no Brasil: curva de juros

Modelagem espaços de estados para séries não lineares

● Introdução à modelos com mudança de regime
● Modelos espaço de estados com mudança de regime
● Aplicações de modelos espaços de estados não lineares

preço

R$ 950,00

Os valores acima podem ser parcelados em 3x no Boleto Bancário.

data e horário

Sessão 1: 05/11/2022 – 09h às 12h (Horário Brasília)
Sessão 2: 12/11/2022 – 09h às 12h (Horário Brasília)
Sessão 3: 19/11/2022 – 09h às 12h (Horário Brasília)

pré-requisitos

– Familiaridade e conhecimentos básicos, a nível do utilizador, dos produtos da família Microsoft e/ou MAC
– Conhecimentos básicos de R
– Computador com o R instalado

Referências Bibliográficas

– Hamilton, James. (1994). Time Series Analysis.
– Ronchi Neto, Alberto & Silva Filho, Osvaldo. (2018). Measuring the neutral real interest rate in Brazil: a semi-structural open economy framework. Empirical Economics. 10.1007/s00181-018-1550-4.
– Ronchi Neto, Alberto; Candido, Osvaldo. Avaliação da Curva de Juros Empregando Extensões do Modelo de Diebold & Li com Três Fatores. Revista Brasileira de Finanças, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 251-287, nov. 2015. ISSN 1984-5146. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/43174

Formato

On-line Ao Vivo: A plataforma usada será CISCO Webex, com a qual a aula é ministrada ao vivo com interação absoluta dos participantes – 2 dias antes do treinamento enviaremos o link de acesso com senha aos interessados.

1. É possível acessar o link do  treinamento que lhe for enviado em 2 dispositivos (Tablet,  celular e/ou outro computador)
2. Pedimos se possível, deixar o computador/equipamento com a ferramenta usada no curso instalado, livre para realizar os exercícios práticos. Ou deixar 2 monitores ligados ao mesmo computador.

Este procedimento facilita o acompanhamento do curso. 

Todo o conteúdo e material disponibilizado pelos professores estão protegidos pela  Lei 9610/98 – que trata do direito autoral e limitações de uso. Você está ciente e concorda que:  a GADES SOLUTIONS e os nossos professores parceiros não  autorizam e não concordam  com o uso de  ferramentas de screencast para gravação das videoaulas.