descrição

Esse treinamento tem como objetivo introduzir profissionais à utilização de modelos espaço de estados (state space models), com casos aplicados a séries temporais, por meio do software R. Essa metodologia é detalhada, demonstrando a sua flexibilidade e utilidade por meio de exemplos práticos aplicados à economia brasileira, focando no Filtro de Kalman e extensões não lineares.

a quem se destina

Profissionais e estudantes que tem interesse em econometria de séries temporais e projeções de variáveis econômicas/financeiras.

formador

Dr. Alberto Ronchi Neto

Doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília e Mestre em Economia pelo IBMEC-RJ, com especialização em métodos quantitativos aplicados à Economia e Finanças. No mercado de trabalho, atua a mais de 10 anos na construção de cenários e projeções econômicas, com experiências em fundos de pensão e instituições financeiras. Participou de equipes que se destacaram recorrentemente em rankings de projeções de variáveis econômicas, como o Top 5 do Banco Central e o ranking da Agência Estado.

Este curso conta com a coordenação do Prof. Osvaldo Candido – Universidade Católica de Brasília (UCB).

programa

Modelos Espaço de Estados

● Motivação para a utilização de modelos espaço de estados em problemas econômicos
● Introdução ao R

Modelagem básica utilizando o R

● A representação espaço de estados: identificando os seus componentes
● Introdução ao filtro de Kalman
● Inicialização, filtragem e suavização
● Introdução à estimação por máxima verossimilhança
● Estimação de regressões básicas: modelos ARMA e com parâmetros variantes no tempo.

Modelagem intermediária utilizando o R

● Estimação de variáveis não observadas no Brasil: PIB potencial
● Projeções de variáveis observadas no Brasil: curva de juros

Modelagem espaços de estados para séries não lineares

● Introdução à modelos com mudança de regime
● Modelos espaço de estados com mudança de regime
● Aplicações de modelos espaços de estados não lineares

preço

R$ 1.250,00

horário e data

Primeiro Trimestre de 2020

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pré-requisitos e metodologia

Formato: Presencial e este curso exige número mínimo de 7 inscritos confirmados para efetivação.
Relação: 50% Teoria e 50 % de Prática

Materiais utilizados e disponibilizados: arquivos de pdf, bancos de dados e scripts de comandos do R.

Pré-requisitos: Desejável conhecimento básico em R.

Recursos Tecnológicos: Necessário que os estudantes tragam seus notebooks e tenham instalados o software R.

Referências Bibliográficas

Hamilton, James. (1994). Time Series Analysis.

Ronchi Neto, Alberto & Silva Filho, Osvaldo. (2018). Measuring the neutral real interest rate in Brazil: a semi-structural open economy framework. Empirical Economics. 10.1007/s00181-018-1550-4.

Ronchi Neto, Alberto; Candido, Osvaldo. Avaliação da Curva de Juros Empregando Extensões do Modelo de Diebold & Li com Três Fatores. Revista Brasileira de Finanças, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 251-287, nov. 2015. ISSN 1984-5146. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/43174

localização

Brasília – local a definir.